Fare trading sui mercati finanziari può spesso risultare complicato. Tuttavia, trader e investitori possono usare diversi strumenti di analisi tecnica per ottenere più informazioni e comprendere meglio i trend. Una strategia molto nota e utile in questo senso è quella del Moving Average Crossover (incrocio di medie mobili). In questo articolo vedremo cos'è questa strategia, come usarla e come costruirla in Opportrade.
Prima di comprendere la strategia Moving Average Crossover, è importante capire cos'è una media mobile.
Osservando il prezzo di un asset, potresti notare delle oscillazioni di breve periodo. Solitamente, i prezzi non si muovono costantemente in una sola direzione, rendendo difficile capire il trend in corso. Una media mobile, invece, attenua queste fluttuazioni a breve termine, consentendo ai trader di avere un'immagine più chiara del trend sottostante. La media mobile è uno strumento valido per diverse classi di asset, come azioni, commodity e indici.
Le medie mobili più comunemente usate sono:
SMA (Simple Moving Average): media mobile semplice, calcolata sommando i prezzi di un periodo e dividendoli per la durata. È facile da calcolare e utilizzare.
EMA (Exponential Moving Average): media mobile esponenziale, più reattiva della SMA, poiché dà più peso ai prezzi più recenti.
WMA (Weighted Moving Average): media mobile ponderata, simile alla EMA, ma assegna pesi diversi a ciascun punto di prezzo.
TMA (Triangular Moving Average): media mobile triangolare, che applica due volte la media mobile semplice, attenuando ulteriormente il rumore e rendendo la curva più uniforme.
La strategia a incrocio si basa sull’utilizzo di due (o più) medie mobili. Quando queste linee si incrociano, possono indicare un cambiamento di trend — spesso interpretato come un segnale per entrare o uscire da una posizione. Le medie mobili utilizzate possono essere dello stesso tipo o di tipi differenti.
Vediamo alcune variazioni di questo approccio:
Sebbene questa strategia usi una sola media mobile, il crossover tra il prezzo e la media stessa genera segnali di acquisto o vendita.
Per esempio, una media mobile di 20 o 50 giorni viene disegnata sul grafico. Se il prezzo supera al rialzo la media mobile, indica un’opportunità di acquisto. Se invece il prezzo scende sotto la media, è un segnale per uscire dalle posizioni o per aprire posizioni short.
La strategia del doppio crossover utilizza due medie mobili con periodi diversi. Questo tipo di crossover aiuta i trader a identificare cambiamenti nel trend o possibili segnali di acquisto o vendita.
Ad esempio, una SMA a 50 giorni e una SMA a 150 giorni sono rappresentate sul grafico. Quando la SMA a 50 giorni incrocia al rialzo quella a 150 giorni, si ha un segnale rialzista (Golden Cross). Viceversa, quando la SMA a 50 giorni incrocia al ribasso quella a 150 giorni, si ha un segnale ribassista (Death Cross).
Nei prossimi paragrafi spiegheremo come costruire una strategia a incrocio di medie mobili su Opportrade, utilizzando il nostro Strategy Creator e scrivendo i segnali di crossover come formule in Tradescript.
Tuttavia, puoi anche scaricare gratuitamente questa strategia dal nostro marketplace — senza bisogno di costruirla da zero!
Per creare una strategia Crossover in Opportrade, ti basterà andare nella sezione Strategy, andare nel tab Signals, e aggiungere un segnale BUY per quando la media mobile veloce supera quella lenta, e un segnale EXIT LONG per quando la media mobile veloce scende al di sotto di quella lenta.
Per il segnale BUY:
1) Clicca il pulsante Add new
2) Seleziona BUY nella sezione Order type
3) Incolla nel Tradescript editor la seguente formula: CROSSOVER(SMA(CLOSE,50),SMA(CLOSE,150))==TRUE
4) Configura le rimanenti opzioni relative all’ordine e salva
Questo segnale genererà un ordine BUY ogni volta che la media mobile semplice a 50 periodi diventa maggiore della media mobile semplice a 150 periodi.
Nota: se volessi costruire un segnale crossover con altri tipi di medie mobili o con parametri differenti, l’unica cosa che dovrai fare sarà cambiare le medie mobili all’interno della funzione CROSSOVER in Tradescript. Per esempio, il segnale CROSSOVER(EMA(CLOSE,20),SMA(CLOSE,50)==TRUE valuterà quando la media mobile esponenziale a venti periodi (EMA(CLOSE,20)) avrà sorpassato la media mobile semplice a cinquanta periodi (SMA(CLOSE,50)). Quando questo segnale è verificato, l’ordine BUY sarà piazzato.
Per il segnale EXIT LONG:
1) Clicca il pulsante Add new
2) Seleziona EXIT LONG nella sezione Order type
3) Incolla nel Tradescript editor la seguente formula: CROSSOVER(SMA(CLOSE,150),SMA(CLOSE,50))==TRUE
4) Configura le rimanenti opzioni relative all’ordine e salva
Questo segnale genererà un ordine EXIT LONG ogni volta che la media mobile semplice a 50 periodi diventa minore della media mobile semplice a 150 periodi.
Nota: se volessi costruire un segnale crossover con altri tipi di medie mobili o con parametri differenti, l’unica cosa che dovrai fare sarà cambiare le medie mobili all’interno della funzione CROSSOVER in Tradescript. Per esempio, il segnale CROSSOVER(SMA(CLOSE,50),EMA(CLOSE,20)==TRUE valuterà quando la media mobile esponenziale a venti periodi (EMA(CLOSE,20)) verrà sorpassata dalla media mobile semplice a cinquanta periodi (SMA(CLOSE,50)). Quando questo segnale è verificato, l’ordine EXIT LONG sarà piazzato.
La strategia Moving Average Crossover presenta diversi vantaggi:
Semplicità È una strategia semplice da capire e utilizzare. Calcolare le medie mobili è facile, e le piattaforme di trading offrono strumenti immediati per disegnarle.
Seguire il trend Le medie mobili forniscono una visione più ampia del trend. I trader possono utilizzarle per seguire il trend sottostante o per identificare inversioni di tendenza.
Adatta a diversi timeframe Le medie mobili si applicano a più timeframe. I trader possono usarle per trading intraday, swing trading o trading posizionale. Le diverse medie mobili permettono inoltre di adattarsi facilmente a differenti intervalli temporali.
Riduce il rumore di mercato I prezzi di un asset subiscono frequentemente fluttuazioni a breve termine. Le medie mobili riducono il rumore di mercato, offrendo una visione più chiara del trend sottostante.
Nonostante i benefici, esistono anche alcune limitazioni:
Indicatore ritardato Le medie mobili sono indicatori lagging (ritardati), basati su dati storici, e quindi non reagiscono rapidamente ai cambiamenti improvvisi di mercato, rischiando di produrre segnali imprecisi o tardivi.
Segnali falsi La strategia può generare falsi segnali in mercati molto volatili e poco direzionali. In assenza di un trend definito, si rischia di entrare e uscire frequentemente dalle posizioni, subendo perdite.
Limitata ai mercati in trend Questa strategia è particolarmente efficace in mercati con trend ben definiti. Nei mercati laterali o in range, le medie mobili tendono invece a produrre molti falsi segnali.
Le medie mobili sono strumenti semplici e utili, e la strategia del crossover è ottima soprattutto per i trader meno esperti, poiché aiuta a cogliere inversioni di tendenza e può essere applicata su diversi timeframe. Tuttavia, è importante conoscere le limitazioni della strategia e adattarsi di conseguenza alle condizioni di mercato, utilizzando anche altri indicatori tecnici e approfondendo le proprie conoscenze per aumentarne l’efficacia.