Le strategie di trading basate sul MACD (Moving Average Convergence Divergence) sono molto popolari tra i trader per la loro semplicità ed efficacia. Queste strategie ruotano attorno all’indicatore MACD, uno strumento che aiuta a identificare il momentum del trend e i potenziali punti di inversione. In questo articolo analizzeremo cosa sono le strategie di trading con MACD, come funziona l’indicatore, le diverse tipologie di strategie MACD e come puoi costruirne una su Opportrade. Tratteremo anche i pro e i contro dell’utilizzo delle strategie MACD nel tuo arsenale di trading.
Le strategie MACD utilizzano i segnali generati dall’indicatore per decidere quando comprare o vendere un asset. In pratica, i trader osservano come la linea MACD interagisce con la sua linea di segnale (e con l’istogramma MACD) per individuare i punti di ingresso e di uscita. Una strategia classica basata sul MACD prevede l’acquisto quando la linea MACD incrocia al rialzo la linea di segnale (indicando un momentum rialzista) e la vendita quando la incrocia al ribasso (indicando un momentum ribassista). I trader possono anche cercare discrepanze tra l’andamento del MACD e quello del prezzo (le cosiddette divergenze) per individuare possibili inversioni di trend. In breve, qualsiasi approccio di trading che sfrutti questi segnali basati sul MACD può essere considerato una strategia MACD.
MACD sta per Moving Average Convergence Divergence. È un indicatore tecnico molto popolare, sviluppato da Gerald Appel alla fine degli anni '70, ed è utilizzato su diversi mercati (azioni, forex, crypto) per identificare cambiamenti nella direzione del trend e nel momentum. Il MACD è essenzialmente un indicatore di momentum che segue il trend e mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo. Come funziona il MACD? È composto da due linee su un grafico (e spesso da un istogramma).
La linea MACD viene calcolata prendendo la differenza tra una media mobile a breve termine e una media mobile a lungo termine (comunemente la media mobile a 12 periodi meno la media mobile a 26 periodi). La seconda linea, chiamata linea di segnale, è una media mobile (solitamente a 9 periodi) della linea MACD. Tipicamente si utilizza una media mobile esponenziale per calcolare il MACD, ma è possibile usare anche altri tipi di medie mobili. Quando queste due linee interagiscono, generano segnali di trading – ad esempio, quando la linea MACD incrocia la linea del segnale dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto, può attivare un segnale di acquisto o di vendita.
L’istogramma MACD, generalmente rappresentato come barre verticali, mostra la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale. Questo istogramma fornisce una percezione visiva della forza del momentum: è positivo quando il MACD è sopra la linea di segnale e negativo quando è al di sotto. I trader osservano dimensione e direzione dell’istogramma per valutare se il momentum rialzista o ribassista stia aumentando o diminuendo.
Ci sono molti modi per fare trading con il MACD. Ecco come funzionano le principali strategie basate sul MACD:
Questa è la strategia più conosciuta. Genera un segnale rialzista quando la linea MACD incrocia al rialzo la sua linea di segnale e un segnale ribassista quando la linea MACD incrocia al ribasso la linea di segnale. In pratica, un incrocio indica un cambiamento nel momentum – ad esempio, un incrocio rialzista suggerisce che il momentum di breve periodo dell’asset stia crescendo più velocemente rispetto al trend di lungo periodo, lasciando presagire un movimento verso l’alto.
Questo approccio osserva la linea MACD in relazione al livello zero. Quando il MACD passa da sotto lo zero a sopra, segnala una transizione da momentum negativo a positivo (spesso interpretato come un segnale rialzista). Se il MACD passa da sopra lo zero a sotto, indica un passaggio a momentum negativo (un segnale ribassista). I trader utilizzano i cambi di segno del MACD per confermare la direzione del trend; ad esempio, aprono posizioni long quando il MACD diventa positivo e posizioni short quando diventa negativo.
Una divergenza si verifica quando l’indicatore MACD racconta una storia diversa rispetto al movimento del prezzo. In altre parole, il prezzo si muove in una direzione, ma il MACD si muove nella direzione opposta — un potenziale segnale che il trend attuale stia perdendo forza.
Esistono due principali tipi di divergenza:
Divergenza rialzista
Si verifica quando il prezzo segna un minimo più basso, ma il MACD segna un minimo più alto.
In termini semplici: mentre il prezzo continua a scendere, il MACD non scende tanto quanto in precedenza. Questo suggerisce che il momentum ribassista stia diminuendo e che un’inversione verso l’alto potrebbe essere vicina.
Esempio:
Prezzo: 100 → 90 → 80 (minimi sempre più bassi)
MACD: -5 → -4 → -2 (scende meno — un minimo più alto)
Questo schema può indicare che la pressione di vendita si stia indebolendo e che i compratori stiano iniziando a prendere il controllo.
Divergenza ribassista
Si verifica quando il prezzo segna un massimo più alto, ma il MACD segna un massimo più basso.
In questo caso, anche se il prezzo sta salendo, il MACD sale con meno forza rispetto a prima — un avvertimento che il momentum rialzista potrebbe esaurirsi.
Esempio:
Prezzo: 100 → 110 → 120 (massimi sempre più alti)
MACD: 3,5 → 3 → 2 (massimi più bassi)
Questo tipo di divergenza può suggerire un’eventuale inversione ribassista all’orizzonte.
Un avvertimento:
Le divergenze possono essere segnali precoci di cambiamenti di trend, ma non sono sempre affidabili da sole. È consigliabile confermarle con altri segnali, come livelli di supporto/resistenza o pattern di price action, prima di agire.
Alcune strategie si concentrano sull’istogramma del MACD per valutare la forza dei cambiamenti di momentum. L’istogramma è positivo quando il MACD è sopra la linea di segnale (momentum rialzista) e negativo quando il MACD è sotto la linea di segnale (momentum ribassista). I trader osservano la crescita o la contrazione delle sue barre: barre dell’istogramma in aumento (o un passaggio da negativo a positivo) indicano che il momentum sta accelerando verso l’alto, mentre un istogramma in calo (o un passaggio a negativo) indica che il momentum sta rallentando o invertendo verso il basso. Utilizzando l’istogramma, un trader potrebbe entrare in una posizione long quando il momentum aumenta visibilmente ed uscire quando il momentum inizia a indebolirsi.
Costruire una strategia di trading MACD su Opportrade è semplice, anche se non sei un esperto di programmazione. Opportrade è una piattaforma che ti permette di creare, testare e automatizzare strategie di trading su diversi asset.
Nei prossimi paragrafi ti mostreremo come creare facilmente una strategia basata sull’incrocio della linea MACD su Opportrade, ma se vuoi ottenere questa strategia MACD pronta all’uso, costruita dal Team di Opportrade, puoi scaricarla gratuitamente dal nostro Marketplace:
Per costruire una strategia MACD Crossover su Opportrade, ti basta accedere alla sezione Strategy, aprire la scheda Signals e aggiungere:
un segnale BUY quando la linea MACD incrocia al rialzo la linea di segnale
un segnale EXIT LONG quando la linea MACD incrocia al ribasso la linea di segnale
Ecco come creare il segnale BUY:
Clicca sul pulsante Add new
Nel campo Order type, seleziona BUY
Nell’editor Tradescript, incolla la seguente formula: CROSSOVER(MACD(8, 26, 7, SIMPLE), MACDSignal(8, 26, 7, SIMPLE)) == TRUE
Configura i restanti parametri dell’ordine e salva il segnale
Questa condizione genererà un ordine BUY ogni volta che la linea MACD incrocia al rialzo la linea di segnale MACD.
Nota:
Se vuoi modificare i parametri del MACD o della linea di segnale, ti basta cambiarli all’interno della formula.
Ad esempio, se desideri modificare il periodo della media mobile “lenta” del MACD da 26 a 30, puoi modificare i parametri della formula MACD in: MACD(8, 30, 7, SIMPLE)
Ecco come creare il segnale EXIT LONG:
Clicca sul pulsante Add new
Nel campo Order type, seleziona EXIT LONG
Nell’editor Tradescript, incolla la seguente formula: CROSSOVER(MACDSignal(8, 26, 7, SIMPLE), MACD(8, 26, 7, SIMPLE)) == TRUE
Configura i restanti parametri dell’ordine e salva il segnale
Questa condizione genererà un ordine EXIT LONG ogni volta che la linea MACD incrocia al ribasso la linea di segnale MACD.
Nota:
Se vuoi modificare i parametri del MACD o della linea di segnale, ti basta cambiarli all’interno della formula.
Ad esempio, se desideri modificare il periodo della media mobile “lenta” del MACD da 26 a 30, puoi modificare i parametri della formula MACD in: MACD(8, 30, 7, SIMPLE)
Segnali Facili da Usare: Le strategie MACD sono relativamente semplici da capire e seguire. Segnali come gli incroci delle linee sono chiari e intuitivi, rendendo il MACD un indicatore adatto anche ai principianti. Infatti, il principale punto di forza della classica strategia di incrocio MACD è proprio la sua semplicità e facilità di implementazione.
Ampia Applicabilità: L’indicatore MACD funziona su diversi mercati e timeframe. I trader lo utilizzano per individuare punti di ingresso e uscita su azioni, materie prime, forex e criptovalute. Questa versatilità significa che una strategia MACD ben costruita può essere applicata a molti asset.
Visione su Momentum e Trend: Il MACD è molto utile per evidenziare cambiamenti di momentum e inversioni di trend. Si è dimostrato uno strumento affidabile per identificare inversioni di tendenza e variazioni di momentum nei dati di prezzo. Quando un segnale MACD conferma un trend, i trader possono cavalcare movimenti significativi con la sicurezza che il momentum è a loro favore.
Falsi Segnali in Mercati Laterali: Come qualsiasi indicatore, il MACD non è perfetto. In mercati laterali o molto volatili, può generare falsi segnali – ad esempio, un incrocio rialzista che si annulla rapidamente portando a una perdita. Possono verificarsi “whipsaw” (rapidi cambi di direzione), perciò è importante utilizzare stop loss o conferme aggiuntive in queste condizioni.
Scarsa Performance in Trend Laterali: Il MACD funziona meglio quando un asset è in trend. Nei mercati piatti, senza un chiaro trend rialzista o ribassista, tende a oscillare attorno allo zero e i suoi segnali diventano meno significativi. I trader possono così trovarsi di fronte a numerosi segnali di incrocio che non portano a movimenti di prezzo rilevanti, causando frustrazione o piccole perdite.
Indicatore Ritardato: Poiché il MACD si basa sulle medie mobili (che utilizzano dati storici), i suoi segnali spesso arrivano in ritardo rispetto al mercato. Un nuovo trend potrebbe essere già iniziato quando il MACD lo conferma. Ad esempio, il prezzo potrebbe essersi già mosso sensibilmente dal minimo prima che il MACD superi lo zero, portandoti a entrare in ritardo rispetto al momento ideale. Questo ritardo può ridurre i potenziali profitti o causare uscite tardive.
Necessita di Conferme: Il MACD non è una “bacchetta magica” da usare da solo. Ha delle limitazioni e dovrebbe essere idealmente utilizzato insieme ad altri indicatori o metodi di analisi. Molti trader confermano i segnali MACD con strumenti come RSI, livelli di supporto/resistenza o dati sui volumi per migliorarne l’accuratezza. Affidarsi unicamente al MACD, senza considerare il contesto più ampio, può essere rischioso.
Le strategie di trading basate sul MACD rimangono un pilastro dell’analisi tecnica grazie al loro equilibrio tra semplicità e capacità di fornire indicazioni utili. Monitorando la convergenza e la divergenza delle medie mobili, il MACD offre ai trader una finestra sul momentum del mercato e sui potenziali cambiamenti di trend. Quando utilizzate con criterio – e soprattutto se arricchite con strumenti moderni come l’ottimizzazione tramite AI – le strategie MACD possono migliorare sensibilmente le performance di trading. Piattaforme come Opportrade rendono più semplice che mai progettare e ottimizzare queste strategie, abbassando la barriera d’ingresso per i trader di tutti i giorni che vogliono sfruttare la potenza del MACD.
Detto questo, nessuna strategia è infallibile. È importante effettuare il backtest della propria strategia MACD e rimanere vigili, poiché le condizioni di mercato possono cambiare. Sfrutta i punti di forza del MACD (segnali chiari e monitoraggio del momentum) mitigandone al contempo i limiti (falsi segnali e ritardi) attraverso una gestione del rischio adeguata e analisi complementari. In conclusione, le strategie MACD possono rappresentare una parte preziosa del tuo arsenale di trading e, con un po’ di pratica (e magari con l’aiuto dell’AI), potrai adattarle al tuo stile di trading e ai tuoi obiettivi per ottenere risultati positivi e costanti.