Il team di Opportrade ha costruito una Momentum Breakout Strategy con Trend Filter. Questa strategia è progettata per catturare i movimenti rialzisti più forti e confermati nei mercati in trend, utilizzando l’indicatore MACD e un filtro basato sulla media mobile esponenziale a 25 periodi (EMA).
In questo articolo, ti spiegheremo come funziona la strategia, quali mercati sono più adatti per applicarla, e condivideremo i risultati di un backtest. Inoltre, potrai scaricare gratuitamente il template della strategia dal nostro Marketplace, testarlo sui tuoi asset e scoprire come ottimizzare il tuo trading.
La strategia entra in posizione quando la linea MACD incrocia la zero line dall’alto verso il basso, segnalando un cambiamento verso un bullish momentum. Questo garantisce che la strategia apra solo posizioni long quando c'è una chiara inversione di tendenza verso l’alto.
Per aumentare la probabilità di successo, la strategia entra in posizione solo quando il prezzo è al di sopra della media mobile a 25 periodi (EMA), confermando che si tratta di un trend rialzista. Questo filtro garantisce che vengano prese solo operazioni in fase di crescita, evitando mercati laterali o ribassisti.
La posizione viene chiusa quando la linea MACD incrocia sotto la linea del segnale. Oltre a questo, viene applicato un filtro al prezzo di chiusura corrente, che deve essere inferiore alla media mobile esponenziale a 25 periodi. Questo segnale di uscita aiuta a proteggere i guadagni nel caso in cui il mercato invertisse rapidamente la direzione.
La strategia è stata ottimizzata su Bitcoin/USD (XBT/USD in Opportrade, in quanto utilizziamo il nome tecnico di Bitcoin). Abbiamo optato per un dimensionamento d’ordine in termini di quantità dell’asset, pari a 0.33, appositamente contenuto visto l’alto valore di Bitcoin.
Abbiamo inoltre impostato un limite di esposizione pari alla quantità dell’ordine (0.33 BTC), in modo tale da non far crescere la posizione oltre questo limite.
Ovviamente, il dimensionamento dell’ordine e i limiti di exposure andranno modificati qualora si voglia utilizzare la strategia con un asset diverso da Bitcoin o qualora si voglia utilizzare un capitale iniziale inferiore ai 10000 USD utilizzati nel nostro backtest.
Questa strategia è relativamente conservativa e mira a catturare solo i movimenti rialzisti più forti e confermati. Il filtro EMA(25) assicura che venga operato solo in trend rialzisti, riducendo il rischio di operazioni durante mercati laterali o incerti. La strategia mira ad avere ritorni almeno comparabili con quelli di mercato, tuttavia non ambisce a battere il mercato (cosa assai difficile visti gli alti rendimenti di Bitcoin negli ultimi due anni). Al tempo stesso, la strategia mira ad avere drawdown più contenuti rispetto a una filosofia “Buy & Hold” oltre che a ridurre il tempo speso con posizioni aperte.
In termini di operatività, si è cercato un compromesso tra un numero totale di ordini che garantisca una valenza statistica e delle commissioni relativamente contenute.
Questa strategia è perfetta per i mercati ad alta volatilità, come le criptovalute (Bitcoin, Ethereum) su timeframe da 1h a 4h. È particolarmente efficace nei mercati in tendenza, dove i movimenti decisi sono predominanti, e durante le fasi di alta liquidità, con mercati in rialzo con una chiara direzione. È più efficace in ambienti con bassa volatilità e movimenti di prezzo più lisci, piuttosto che in mercati laterali o incerti.
Abbiamo testato la strategia e ne abbiamo ottimizzato il dimensionamento d’ordine per Bitcoin/USD. Riportiamo di seguito le principali informazioni sul dataset e sui settaggi del backtest:
Asset testato: Bitcoin/USD (XBT/USD)
Periodo testato: 20 Agosto 2023 - 20 Agosto 2025
Dimensione candele: 1 ora
Capitale iniziale: 10000 $
Commissioni: 0.1% del valore di ciascun ordine
Spread: 0% (trascurato vista l’altissima liquidità di Bitcoin)
Trading a leva: no (abbiamo tenuto un Margin Required pari a 100% del valore della posizione)
Nonostante le commissioni allo 0.1%, la strategia si è comportata piuttosto bene nel test, riuscendo ad accumulare un ritorno totale del 299% contro una performance di mercato del 333%, sicuramente non un risultato banale visti gli strepitosi rendimenti di BTC sullo stesso biennio. Come già detto, l’obiettivo della strategia non era battere il mercato (molto difficile nel mondo crypto) ma avvicinarsi ai rendimenti di mercato garantendo un drawdown inferiore e meno tempo speso con posizioni aperte.
Anche lato drawdown la strategia si è comportata discretamente, nonostante contenere il drawdown in mercati volatili come quelli crypto non è mai scontato: il drawdown massimo è stato del 24.50%, contro un drawdown massimo del 32% di un approccio “Buy & hold”.
Di seguito le principali metriche del nostro backtest:
Capitale iniziale: 10’000 $
Capitale finale: 39.904.05 $
Ritorno totale: 299 %
Profitto realizzato (lordo delle commissioni): 35’078.21 $
Totale commissioni pagate: 5’174.16 $
Drawdown massimo: 24.50 %
Numero di ordini totale: 218
Ordini medi mensili: 9
Numero di exit vincenti: 50
Numero di exit perdenti: 59
Percentuale di tempo con posizioni aperte: 73.64 %
Stirling Ratio: 5.72
Calmar ratio: 4.07
Lasciamo di seguito equity line e drawdown line.
Equity Line
Linea del Drawdown
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