Le strategie basate sulle medie mobili di Hull (HMA) sono metodi di trading algoritmico che utilizzano questo tipo di media mobile per identificare tendenze di mercato, segnali di entrata e di uscita, e potenziali inversioni di trend. L’obiettivo principale di queste strategie è catturare i movimenti più rapidi e fluidi del mercato, riducendo al minimo il ritardo tipico delle medie mobili tradizionali.
A differenza delle medie mobili classiche, le HMA reagiscono più rapidamente ai cambiamenti di prezzo, rendendo la strategia particolarmente adatta a mercati volatili o con trend decisi. Le strategie basate su HMA possono essere implementate su vari asset, dai principali mercati azionari alle criptovalute, e su diversi timeframe, a seconda dello stile di trading desiderato (intraday, swing o multi-day).
La Hull Moving Average (HMA) è una media mobile progettata da Alan Hull per ridurre il ritardo tipico delle medie mobili tradizionali, mantenendo al contempo una linea più liscia rispetto a una semplice media mobile. L’HMA combina media mobile ponderata (WMA) e radici quadrate del periodo per ottenere una reattività superiore, che consente ai trader di seguire le tendenze più rapidamente e con maggiore precisione.
La formula generale della HMA è:
Calcolare una WMA a metà del periodo scelto.
Sottrarre la WMA completa del periodo originale dalla WMA a metà periodo e moltiplicare il risultato per 2.
Applicare una WMA finale sulla radice quadrata del periodo scelto.
Il risultato è una media mobile fluida e reattiva, capace di evidenziare le tendenze in tempo reale e ridurre i falsi segnali dovuti a piccole oscillazioni di prezzo.
La strategia che presentiamo in questo esempio è stata dal team di Opportrade e testata su ETH/EUR con timeframe a 1 ora durante il 2025. L’obiettivo della strategia è catturare movimenti rialzisti significativi seguendo le tendenze evidenziate dalle Hull Moving Averages, filtrando le operazioni solo quando il trend è confermato.
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Il segnale di entry long viene generato quando la Hull Moving Average più veloce (H_L1) incrocia quella più lenta (H_L4) dall’alto verso il basso. Questo incrocio indica un cambio di momentum rialzista: la HMA più reattiva rileva che il prezzo sta iniziando a muoversi più velocemente rispetto alla tendenza recente, segnalando il potenziale inizio di un trend positivo.
Per aumentare la probabilità di successo e ridurre i falsi segnali derivanti da oscillazioni di breve periodo, il segnale viene filtrato dalla SMA a lungo periodo (SMA 500). Il filtro assicura che l’ordine venga eseguito solo se il prezzo di chiusura della candela precedente è superiore alla SMA(500), confermando che il mercato si trova in un trend rialzista consolidato. In pratica, il filtro elimina operazioni in contesti laterali o in mercati ribassisti, permettendo di entrare in posizione solo quando le probabilità di proseguimento del trend sono più alte.
Il segnale è definito in Tradescript come segue:
SET H_L1 = REF( WMA( (WMA(CLOSE, 16) * 2) - WMA(CLOSE, 32), 6 ), 1 )
SET H_L4 = REF( WMA( (WMA(CLOSE, 16) * 2) - WMA(CLOSE, 32), 6 ), 4 )
SET C_L1 = REF(CLOSE, 1)
SET S_L1 = REF(SMA(CLOSE, 500), 1)
CROSSOVER(H_L1, H_L4) == TRUE AND
C_L1 > S_L1
Questo approccio combina rapidità e reattività delle Hull Moving Averages con la stabilità del trend di lungo periodo, creando un segnale long che entra nel mercato solo quando le condizioni di rialzo sono confermate, riducendo l’esposizione a falsi breakout.
Il segnale di exit long viene generato quando la Hull Moving Average più lenta (H_L4_EXIT) incrocia quella più veloce (H_L1_EXIT) dall’alto verso il basso. Questo incrocio segnala un potenziale indebolimento del momentum rialzista e l’inizio di una possibile inversione di trend. In altre parole, indica che il prezzo potrebbe smettere di salire rapidamente e che le probabilità di proseguimento del trend positivo si stanno riducendo.
Questo segnale aiuta a proteggere i guadagni accumulati e a limitare il rischio di drawdown, chiudendo la posizione long prima che un’inversione più consistente possa erodere il capitale. A differenza del segnale di entrata, qui non è necessario applicare ulteriori filtri di trend: l’incrocio delle HMA è sufficiente per rilevare un cambiamento significativo nel momentum.
In Tradescript, il segnale di uscita viene definito come:
SET H_L1_EXIT = REF( WMA( (WMA(CLOSE, 16) * 2) - WMA(CLOSE, 32), 6 ), 1 )
SET H_L4_EXIT = REF( WMA( (WMA(CLOSE, 16) * 2) - WMA(CLOSE, 32), 6 ), 4 )
CROSSOVER(H_L4_EXIT, H_L1_EXIT) == TRUE
Questo approccio garantisce che la strategia chiuda automaticamente le posizioni in momenti di potenziale debolezza del trend, massimizzando la protezione del capitale e consentendo un’uscita strutturata e tempestiva, riducendo l’impatto dei falsi segnali o delle oscillazioni brevi.
La strategia di money management dipende molto dall’asset scelto per testare la strategia e dal suo prezzo, oltre che dal capitale iniziale allocato alla strategia. In questo caso, la strategia è stata testata e ottimizzata su Ethereum/Euro (ETH/EUR), su candele da 1 ora, sul periodo 01/012025 fino al 19/09/2025, ipotizzando un capitale iniziale in backtest pari a 10000 €.
Il segnale entry genera un ordine d’acquisto da 4.2 ETH, mentre l’ordine d’uscita genera un ordine di vendita da 4.2 ETH. Inoltre, è stato messo un limite all’esposizione long apribile dalla strategia di 4.2 ETH (pari alla dimensione dell’ordine). Ciò significa che la strategia non è autorizzata ad aprire più posizioni contemporaneamente e che non sono ammesse exit parziali (quando il segnale exit viene attivato, chiude tutta la posizione, non solo una parte).
Per proteggere la posizione, ogni ordine d’acquisto viene piazzato assieme a uno Stop Loss di pari quantità, con prezzo stop inferiore del 5% rispetto al prezzo di piazzamento dell’ordine.
Questa strategia basata sulle Hull Moving Averages è stata progettata con un approccio relativamente conservativo, privilegiando la qualità delle operazioni rispetto alla quantità. L’obiettivo è catturare gli swing rialzisti più significativi dei mercati crypto, evitando di entrare in operazioni durante fasi laterali o ribassiste.
Un aspetto chiave della strategia è ridurre l’impatto delle alte commissioni tipiche dei mercati crypto, limitando il numero di ordini totali senza compromettere la capacità di cogliere movimenti rapidi e profittevoli. I segnali sono quindi ottimizzati per entrare solo in trend confermati, evitando falsi breakout e oscillazioni di breve periodo.
La strategia può essere adattata a diversi timeframe: è pensata principalmente per timeframe da 30 minuti fino a 2 ore, ma i parametri dei segnali possono essere modificati per applicarla su intervalli più brevi o più lunghi a seconda dello stile di trading desiderato.
Questa strategia fa parte della più ampia classe di strategie basate sull’incrocio di medie mobili, per scoprire di più su queste strategie ti consigliamo il seguente articolo:
STRATEGIE AD INCROCIO DI MEDIE MOBILIQuesta strategia è particolarmente indicata per mercati crypto ad alta volatilità, come Bitcoin ed Ethereum, dove gli swing rapidi offrono opportunità di profitto significative. Funziona meglio su mercati in trend rialzista e con movimenti decisi, mentre tende a perdere efficacia in fasi bearish o lateralizzate.
Grazie alla sua struttura, la strategia è adatta sia a chi vuole monitorare più asset contemporaneamente sia a chi cerca un approccio automatizzato che limiti il tempo speso davanti ai grafici, massimizzando la resa del capitale investito durante trend positivi.
La strategia è stata testata e ottimizzata su ETH/EUR, sulle candele orarie nel periodo dal primo gennaio 2025 fino al 19 settembre 2025. Di seguito i dettagli del backtest e del dataset:
Capitale iniziale: 10000 €
Data d’inizio: 01/01/2025
Data di fine: 05/09/2025
Margin required: 100% (no leva finanziaria)
Commissioni: 0.1% del valore di ciascun ordine (in linea con le fee applicate dalle principali exchange)
Spread: 0% (trascurato vista l’alta liquidità di Ethereum)
La strategia ha sovraperformato il mercato nel periodo di test, con un ritorno totale del 68,18% contro un ritorno “buy & hold” del 14.47%. Il drawdown è stato relativamente contenuto, con un massimo drawdown del 8.92%. L’operatività è stata vivace ma sotto controllo, con una media di 16 ordini mensili. Le commissioni hanno influito abbondantemente sulle performance della strategia, senza tuttavia intaccare i buoni risultati, con un totale di 1351 € pagato in commissioni.
Di seguito le principali metriche del nostro backtest:
Capitale iniziale: 10000 €
Capitale finale: 16818 €
Ritorno totale: 68,18%
Ritorno Buy & Hold: 14.47%
Drawdown massimo: 8.92%
Totale profitto realizzato (al lordo delle commissioni): 8170.22 €
Totale commissioni: 1351,73 €
Numero di ordini totali: 130 (sia aperture che chiusure)
Numero di chiusure in profitto: 32
Numero di chiusure in perdita: 33
Win/lose ratio: 0.97
Sterling ratio: 5.16
Calmar ratio: 7.64
La strategia basata sulle Hull Moving Averages ti permette di cogliere i movimenti rialzisti più rapidi dei mercati crypto, operando solo in trend confermati e riducendo l’impatto di falsi segnali o fasi laterali. Grazie alla sua struttura conservativa e all’ottimizzazione dei parametri, è un ottimo punto di partenza per chi vuole testare e sperimentare strategie di trading algoritmico.
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